我告诉你思路，你自己去实现。
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建议你用“守护线程”的方式去做，这样做对于你一个小任务来说更合适。首先，你要建立一个队列，将所有下载任务放入队列。注意，这个队列必须是“线程安全”的，即两个线程不会抢到同一个任务。然后只开10个线程。这些线程会从队列中读取任务。当一个线程不能再从队列中读取任务时，也就是队列为空时，退出。等所有线程都退出后，你的程序就结束了。
还有一种方法，叫“线程池”，也就是你说的方法，稍微复杂一点：
指定一个变量，用来表示线程的数量。刚开始为0，每开一个线程+1。当一个线程完成任务退出后，这个变量-1。直到所有任务都完成后，不再产生新线程。
ListBox操作需要用Invoke。另外多线程方式并不是并行处理。
建议采用.net framework 4 带的并行处理循环操作，若不是4.0版本的framework，可以使用Aforge的并行库比较方便。
首先，你把你那些要运行很久的过程。尽量放在一个过程中。
因为线程只能是过程，不能使函数，没有返回值的。
然后，在某个事件下这样写：
**这里我假设你的那个很就的过程叫做 sub aaa()
调用如下：
Dim mythread As New System.Threading.Thread(AddressOf aaa)
mythread.Start()
***********
这样就是定义一个线程，名字叫 mythread，这个线程会运行aaa这个过程。
start 就是让线程运行。
Sub Main()
Dim thr As Thread
For Pi As Integer=0 To 4 //启用5线程
MulParams =Pi vbTab sFile vbTab dFile vbTab 1 vbTab DelN vbTab cr vbTab cg vbTab cb vbTab IndexI
GlobalParamas(pi)=MulParams .Split(vbTab)
thr=New Thread(AddressOf MyMulThreadCaller)
thr.Start() //启动多线程进程
Application.DoEvents
Next
End Sub