延时函数，参数 pausetime 为需要暂停的时间，单位是秒
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Public Sub Delay(PauseTime As Long)
Dim Start As Single
Start = Timer
Do While Timer Start + PauseTime
DoEvents
Loop
End Sub
详细查看了你的问题，完全不需要使用线程sleep的方法。
在这边，我要给你引入一个概念。就是Form窗体的两个方法。
Form.Show()和Form.ShowDialog()
第一个Show方法运行后，你的主程序还是会进行，你的代码还是会继续进行下去。此时，窗体还是弹出的。
第二个ShowDialog方法运行后，此时，弹出的一个窗体，你不将其关闭，那么，主程序就会一直等待这个窗体关闭后，才执行后面的代码。
所以，你只需要使用showdialog这个方法，即可达到你想要的结果。
那么，如何才能让弹出的窗体不改变呢？很简单
你可以找到窗体的formcloseing事件，在这个事件中，有一个参数：e
这个e有一个属性，就是e.handle，表示是否处理过这个事件了。
这个时候，如果你不想让窗体关闭，你可以写：
e.handle=true，那么表示已经处理过窗体关闭的事件了。
注：有些情况，可能是：e.cancel=true
Private Sub Form1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
If sender Is Me Then MsgBox(e.KeyData.ToString vbCrLf sender.ToString)
End Sub
Private Sub Button1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles Button1.KeyDown
If sender Is Me Then MsgBox(e.KeyData.ToString vbCrLf sender.ToString)
End Sub
这样就行了，第一个过程if语句结果为真，第二个过程if语句结果为假，你的所有问题都可通过if判断语句解决，msgbox代码只是做个测试，实际为你响应form键盘事件的代码。